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  • 金融资产相依性的动态Copula建模及应用 高清 PDF

  • 相关简介:内容提要: 本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现, 金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征, 而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征, 本书在已有静态模型基础上, 发展出四类动态形式的Copula模型, 用于实证分析金融市场中的特征和现象。

  • 文章来源:佚名发布时间:2020-10-26浏览次数:下载次数:1收藏:

【作 者】龚玉婷著
【形态项】 171
【出版项】 上海:上海交通大学出版社 , 2018.01

内容提要:
本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现, 金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征, 而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征, 本书在已有静态模型基础上, 发展出四类动态形式的Copula模型, 用于实证分析金融市场中的特征和现象。  


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